ปัจจุบัน ความก้าวหน้าของนวัตกรรมเข้ามามีผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคนิควิธีในการประมวลผลชุดข้อมูลจำนวนมาก หรืองานที่มีลักษณะการทำซ้ำ ๆ ซึ่งด้วยคุณลักษณะตรงนี้ เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่ บลจ.ลีฟแคปปิตอล ได้มองเห็นโอกาส และเริ่มก่อตั้งทีมวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence และ Machine Learning (AI/ML) เข้ามาทำงาน “ร่วม” กับผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ เพื่อให้เกิดการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งด้านการเพิ่มอัตราผลตอบแทน และการบริหารความเสี่ยง สอดคล้องกับภารกิจของ บลจ.ลีฟแคปปิตอล สร้างเสถียรภาพให้กับเงินลงทุนของลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

Securities Selection การนำนวัตกรรมมาช่วยขยายขอบเขต คัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพ ผ่านระบบ Expert system ที่กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติโดยผู้จัดการกองทุน จากนั้นให้ AI/ML ช่วยเฟ้นหาหุ้นที่มีคุณภาพที่ดีตามกรอบนโยบาย จากนั้นให้ทางฝ่ายจัดการลงทุนคัดเลือกในเชิงคุณภาพและโอกาสเติบโตอีกครั้งหนึ่ง ก่อนดำเนินการลงทุนต่อไป

ทางฝ่ายจัดการกองทุน บลจ.ลีฟแคปปิตอล เราทราบดีว่า นวัตกรรมที่ล้ำหน้า มาพร้อมกับความเสี่ยงของขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้น เราจึงมีขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยง โดยในทุกการตัดสินใจก่อนการลงทุน ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ และติดตาม โดยผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการลงทุนเหมือนปกติ ไม่มีการเปิดให้นวัตกรรมดำเนินการโดยไม่มีความสอดคล้องกับระบบงานและหลักการลงทุนเดิมของเรา

บลจ.ลีฟแคปปิตอล ไม่มีการนำนวัตกรรม AI/ML มาใช้ในการบริการ ติดต่อให้ข้อมูลลูกค้าแต่อย่างใด

การคัดเลือกหุ้นรายตัว – อยู่บนสมมติฐานว่า ราคาหลักทรัพย์สะท้อนปัจจัยพื้นฐาน งบการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท และบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดี ราคาหุ้นจะปรับขึ้นในระยะยาว ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีมีความสามารถในการประเมินชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างละเอียด รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำกว่าสายตามนุษย์

การนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเริ่มจากการ กำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของบริษัทที่ดี ซึ่งวางกรอบโดยหลักการและประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุน หลังจากนั้นโมเดลจะเรียนรู้หาความสัมพันธ์ของแต่ละคุณสมบัติกับผลลัพธ์ที่ต้องการ และคัดเลือกหุ้นจาก Investment Universe กว่า 5,000 บริษัท หรือหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ก่อนจะคัดกรองเหลืออย่างน้อย 10 บริษัทที่โดดเด่นที่สุด เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ดำเนินการลงทุน และติดตามต่อไป

เป้าหมายของการพัฒนาโมเดลคัดเลือกนี้คือ Maximizing Return หรือการสร้างผลตอบแทนสูงสุด ผ่านการกระจายการลงทุนในหุ้น 10 หลักทรัพย์ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน

ในส่วนของ นโยบายการลงทุน ที่เคยนำเสนอไว้กับลูกค้าแล้วนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย จากเดิมที่อยู่บนการวิเคราะห์และประเมินด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยผู้จัดการกองทุน จะมีการ เพิ่มเติมเครื่องมือนวัตกรรม AI/ML เข้ามาช่วยในการเตรียมข้อมูลประกอบการตัดสินใจอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนสามารถ ขยายขอบเขตในการคัดเลือกหลักทรัพย์ และจัดพอร์ตได้สอดคล้องกับข้อมูลสภาวะการลงทุนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อเทคโนโลยีในการให้บริการหยุดชะงัก จะไม่มีผลต่อการให้บริการจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้า เนื่องจาก บลจ.ลีฟแคปปิตอลนำนวัตกรรม AI/ML มาใช้ในขอบเขตของการช่วยผู้จัดการกองทุนให้มีข้อมูลมากขึ้น แต่การตัดสินใจและการส่งคำสั่งซื้อขายยังคงเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการลงทุน (บุคคล) ที่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุนเช่นเดิม ไม่มีการให้เทคโนโลยีเชื่อมต่อโดยตรงหรือส่งคำสั่งซื้อขายที่มีผลต่อการบริหารเงินลงทุน หรือติดต่อกับลูกค้านักลงทุนแต่อย่างใด

โดยภายหลังจากทราบเหตุของการหยุดชะงักแล้ว ให้ทางฝ่ายจัดการลงทุนเป็นผู้ตรวจสอบและแก้ไข เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข รวมถึงระยะเวลาในการแก้ไข ให้กับทางคณะกรรมการการลงทุนพิจารณาอนุมัติต่อไป